Аннотации:
В статье рассмотрены различные подходы к управлению инвестиционным портфелем. Показано решение задачи определения желаемой доходности портфеля с помощью рисковой стратегии по квантильному критерию. Указана методика наполнения оптимального портфеля активами с использованием кластерного анализа.